肥尾效应MOBI,EPUB,AZW,PDF,TXT,KINDLE

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肥尾效应

我们所在的世界是如此不确定和不透明，信息和我们的理解都极不完整，却很少有人研究在这种不确定性的基础上我们应该做什么。

塔勒布的「不确定性」系列，包括《随机漫步的傻瓜》《黑天鹅》《反脆弱》《非对称风险》以及本书开启的「不确定性量化研究」系列，都是主要关注我们该如何在一个不确定性结构过于复杂的现实世界中生活。

本书从数学和统计学出发，讲述产生极端事件的统计分布类型，以及在这些分布下如何进行统计推断并做出决策。作者认为，社会科学和金融学研究中现有的大多数“标准”统计理论均来自薄尾分布，然而用薄尾思维衡量肥尾事件有可能导致严重问题。

2.2.6　椭圆分布
p×1维的随机变量X为椭圆分布（椭圆等高分布）的定义是：假设位置参数为µ，存在非负矩阵Σ和标量函数Ψ使得特征函数满足exp(it′µ)Ψ(tΣt′)的形式。
换句话说，对于联合分布，我们必须有奇协方差矩阵才能满足其椭圆特性。状态转换协方差和随机协方差这样的条件都会使联合分布远离椭圆分布。我们会在第六章给出，只要违反椭圆特性，薄尾变量的线性组合就可以展现出极度肥尾的性质，除了肥尾性质本身，这一条又额外证伪了很多现代金融学理论。